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农发行精确风险加权资产计量 夯实全面风险管理基础
发布时间:2019-07-09      作者: 何锌、石捷

日前,农发行总行信息科技部与风险管理部经过密切合作,共同完成风险加权资产计量系统(简称RWA系统)的研发和测试工作,并于7月5日正式上线。

随着银保监会于2012年6月发布《商业银行资本管理办法(试行)》,于2017年11月下发《中国农业发展银行监督管理办法》,外部监管机构对农发行资本约束的要求更加明确。2016年以来,农发行结合自身风险管控需求启动全面风险管理体系建设,并着手开展了大量的基础性工作。本次上线的RWA系统是衔接全面风险管理和资本约束机制的引擎系统,可通过对风险加权资产的计量,将助力外部合规和内部风险管控,支撑风险绩效考核和资本约束机制的建立,奠定全行全面风险管理的基础。RWA系统主要包括前台功能和后台功能两大部分,前台功能主要涵盖统计报表、模拟测算、参数管理、数据管理及系统管理5个功能模块,后台功能主要包含数据映射、数据质量检核、总账勾稽、特定数据处理、RWA计量引擎及报表数据加工等8个功能模块。该系统投产上线后,将通过数据仓库抽取和系统内手工填报形成完整的RWA数据源,获得逐笔债项、交易对手、减值和缓释等信息,经过参数化引擎测算,最终得到精确的风险加权资产,从而重点实现监管报送、内部管理和经济资本计量三方面应用。(何锌、石捷)

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