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浅谈如何做好全面风险管理防控工作
发布时间:2016-12-19      作者: 孙士英

全面风险管理像一张无形的网,在保证银行安全运营、防控风险和消除隐患等方面作用巨大。作为国家唯一的农业政策性金融机构,如何落实好改革实施总体方案,在新常态下履行好信贷支农职责,做好全面风险管理工作,筑牢风险防控堤坝,更是责无旁贷。

选好结点,固本强基。一是确定好风险战略。农发行风险战略要与政策性银行职能定位、业务特点、风险特征相适应,与服务国家粮食安全、农业现代化和城乡一体化发展战略相契合,与风险承受能力相适应。二是适度合理的风险偏好。风险偏好是对风险表现出的接受和承担的意愿,是科学风险管理理念的具体体现,包含了对于风险、资本和回报的总体态度,可分为定性描述和定量指标。要根据风险承担的历史、现实的承受与管理能力、未来可能的变化,科学设置风险偏好指标。同时依据风险偏好和风险承受底限,设计风险容忍度体系。三是抓好风险细分。将农发行业务经营面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、道德风险、声誉风险、信息科技风险等八类细分风险,制定涵盖各类风险的管理政策、制度办法和操作流程。四是建立健全清晰的管理体系。整合优化风险管理职能,实现前中后台有效分离,完善组织架构,明确部门分工,建立健全全面风险管理组织体系,指导、监督全辖执行,维护好内部控制体系。研究全面风险管理的量化技术及相关信息系统的开发、应用及维护,认真做好全行的压力测试,制定全行层面的风险缓释政策及策略,如实报告全行全面风险管理情况,为领导决策提供参考依据。

织好网格,合力防控。一是建立协作共管机制。加强各条线各机构制度建设,规范操作流程,使共管制度体系服务于风险战略管理需要,解决“依据什么做,怎么做”的问题,实现风险识别灵敏、预警及时、应对有效、处置得当的管理目标。二是强化制度执行。要提高政策制度的执行力,将风险防控措施落实到具体业务操作规程中,把风险防控工作和风险防控责任固化到了农发行每一名员工心里,固化到所有部门、具体操作层级和流程。三是注重风险约束。引入先进的风险管理工具和方法,强化风险量化管理,定期开展压力测试,将量化结果合理应用到授信审批、限额管理、贷款定价等业务环节。完善差别授权管理,从规模和风险敞口上进行强制约束分支行业务审批权限。完善风险拨备管理。由各营业单位根据资产质量(预期损失)情况计提拨备,通过增加成本实现对风险的约束。探索经济资本和风险限额管理。建立经济资本管理制度,使风险与资本、回报相匹配。建立科学合理的风险限额体系,在风险计量和组合分析的基础上,考虑资产风险之间的相关度和实际资源状况,全面有效控制各类风险。四是加强考核评价工作。要完善经营绩效考核中风险部分,进一步加强对潜在风险的识别考核,将非信贷和表外资产质量情况纳入考核。同时,建立对机构和条线的风险管理过程和结果的评价考核体系,使各层级各条线的风险管理思路、目标与决策层相一致,实现机构和条线对风险全面共管。

撒网捕鱼,消除隐患。一是建立健全信息管理。风险信息管理体系,是确保风险信息得到有效识别并在银行内部自下而上准确及时传递的基础。建立覆盖风险管理全过程和各业务领域的风险报告制度,确定各类风险报告的频率和方式。二是建设风险管理信息系统。要整合现有风险基础数据。在政策性和自营性两个业务维度上,从各生产系统收集内部基础数据,导入外部数据,通过数据集市完成对数据的归集抽取整合,形成标准信息。同时,逐步开发农发行独立的风险计量系统,对风险基础数据进行提炼、挖掘,对主要风险进行计量。探索对主要风险实施量化管理。探索将风险计量结果应用于资产组合管理、风险限额管理、经济资本配置等风险控制策略中。探索风险计量和压力测试等工具技术运用于对主要风险的量化管理。积极推进内部评级法初级法在信用风险计量上的运用。三是培育农发行风险文化。风险管理文化是风险管理体系的灵魂,是内部控制体系中的“软因素”, 是银行治行之本、动力之源、持续发展之基。作为农发行企业文化重要子系统的风险管理文化应由精神文化、制度文化、行为文化和物质文化四个层次组成,精神文化是核心,制度文化、行为文化、物质文化是精神文化的保证和表现形式,四者有机结合,共同组成风险管理文化的全部内涵。通过四个层次的建设,形成理念科学、制度完善的风险管理文化。四是提升全面防控能力。加强风险识别、评估、监测、预警,研究运用风险分散、转移、对冲、规避等方式化解风险。创新方式方法,多渠道清收处置化解不良贷款。强化条线检查和专项审计工作,梳理问题根源,提出改进措施,不断提升风险防控能力。同时,把风险管理理念贯穿于农发行业务整个流程,内化为全行员工的自觉意识和行为习惯,渗透到各项业务过程及每一个操作环节,使全面风险管理机制作用得到有效发挥。  

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