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农发行全面风险管理体系建设(四):系统研发打基础
发布时间:2021-02-09

 

RWA系统(即风险加权资产计量系统)作为全行首个风险管理计量系统,是全行深化改革发展的落地应用之一,是深入推进全面风险管理体系建设的一项重要成果。自2019年7月上线以来,RWA系统功能日趋成熟,多维分析能力持续增强,在监管报送、经济资本计量、绩效考核等应用方面发挥了重要作用,是有效落实“资本约束机制”的坚实基础。

落实“资本约束机制”。“资本约束机制”通过建立资本与风险间的约束关系,以“资本”管理“风险”,不断提升风险抵御能力,以实现长期可持续发展。RWA以“风险为本”理念为依托,将全行所承担的风险总量予以数量化呈现,是准确反映资本充足水平的关键要素。RWA系统上线后,首期计算的资本充足率较原手工粗略计算结果提高了0.22个百分点。同时,按季开展的经济资本计量和RAROC、EVA考核指标计算等有效应用了RWA计量结果,引导各级行不断加深对“资本约束机制”的理解认识,掌握资产风险特征,切实降低对资本的无效占用。RWA为树立以经济资本为核心的价值管理理念,优化资产风险结构、促进资本有效配置提供了坚定支持和有力保障。

提高风险计量精准度。RWA通过逐笔精细化计量和特色化规则设置,大幅提高风险计量的精准度,切实丰富了我行风险管理的“工具箱”。在数据方面,首次建立了全口径资产业务明细与账务数据核对机制,通过设计17个补录模版实现了明细数据全覆盖,为逐笔计量的有效实施奠定基础。在规则方面,对主要面临的信用风险充分评估减值准备、担保缓释等风险抵减效用,围绕我行两类业务实质制定规则,包括分配较多减值准备给高风险债项、扩大政策性业务合格缓释范围、降低部分政策性业务适用风险权重等,以摸清监管体系下的资产风险分布。

提升内部风险分析管控能力。RWA作为现代化风险管理工具之一,推进了风险管理与业务发展进一步融合,提升了风险管理专业化水平,为新时期高质量发展作出积极贡献。一是强化内部多维风险分析。从机构、条线等多维度分析展现资产风险总量和结构分布,动态评估、及时监测风险变化,推进风险主动管理机制的建立。二是助力提升风险数据质量。以RWA对业财数据核验为契机,前中后台各部门通力合作,助推数据治理工作,强化信息科技支撑,为精准计量、有效决策打下坚实基础。

未来,RWA还将与资产减值、内部评级等风险计量结果进行交互应用,进一步强化各类风险量化工具的应用深度,共同推动全行风险精细化管理水平不断提高,为高质量发展保驾护航。

(王晨)

 

 

 

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